Come Usare Una Media Mobile Per Comprare Azioni

La media mobile (o Moving Average, MA) è un semplice strumento di analisi tecnica che “filtra” i dati sui prezzi delle azioni creando un prezzo medio in continuo aggiornamento. Questa media viene presa in un determinato periodo di tempo, come 10 giorni, 20 minuti, 30 settimane o qualsiasi altro periodo di tempo che il trader sceglierà. Esistono degli indubbi vantaggi nell’utilizzare una media mobile nel trading, senza contare che le strategie possono essere personalizzate per qualsiasi periodo di tempo, così da soddisfare sia gli investitori a lungo che quelli a breve termine.

Perché Utilizzare Una Media Mobile

trading azioniUna media mobile può contribuire a ridurre la quantità di “rumore” sul grafico dei prezzi. In un ampio contesto analitico, il concetto di rumore si riferisce alle informazioni o a quelle attività che confondono o travisano le tendenze del mercato. Le medie mobili vengono utilizzate soprattutto per due scopi: generare segnali operativi di acquisto e di vendita e definire il trend di fondo dello strumento analizzato. L’utilizzo della media mobile non è univoco. Fondamentalmente, esistono 3 metodi di utilizzo. Alcuni trader preferiscono utilizzare una sola media mobile: in particolare, quando i prezzi tagliano al rialzo la media mobile si genererà un segnale rialzista; quando invece i prezzi tagliano al ribasso la media mobile si genererà un segnale ribassista. Questo metodo è il più semplice, ma è forse anche quello che potrebbe portare a commettere errori di valutazione! Il secondo metodo è quello che si basa sull’uso di due o più medie mobili. In questi casi, solitamente, si usa una media mobile lenta e una media mobile veloce (ad esempio una media mobile a 200 giorni e una media mobile a 50 giorni): nel momento in cui la media mobile veloce “taglia” al rialzo la media mobile lenta, si genererà un segnale rialzista; nel momento in cui la media mobile veloce taglia al ribasso la media mobile lenta, si avrà un segnale ribassista. L’ultimo metodo che andremo a considerare, anche se poco usato dai trader, è quello di utilizzare le medie mobili solamente come possibili supporti o resistenze. Ad esempio, in caso di una media mobile a 200 giorni, è possibile che essa svolga una funzione di supporto per il movimento in atto. Questa interpretazione è molto valida anche nell’intraday. Come regola generale, se il prezzo è al di sopra di una media mobile la tendenza è verso l’alto. Se il prezzo è al di sotto di una media mobile la tendenza è verso il basso. Bisogna tenere presente che il periodo utilizzato influisce notevolmente sui segnali generati: se si sceglierà un periodo minore si otterrà una media mobile molto più vicina ai prezzi che avrà come conseguenza una maggiore tempestività, ma un maggior numero di falsi segnali; al contrario un periodo maggiore darà origine a una linea più smussata, ma lenta a seguire l’andamento.

Tipi di Medie Mobili

Una media mobile può essere calcolata in diversi modi. Ne esistono 3 tipi:

  • Media Mobile Semplice – Questa media ha due pregi: è facile calcolarla ed è anche la più attendibile. Per il suo calcolo basterà sommare i prezzi di chiusura di un numero “n” di giorni e dividere il risultato per il numero dei giorni stessi. Il suo principale svantaggio è quello di tenere in uguale considerazione le quotazioni più remote e quelle più recenti.
  • Media Mobile Ponderata – A differenza della precedente, questa media tiene maggiormente conto dei valori recenti rispetto a quelli meno recenti. Per il suo calcolo, viene associata una maggior ponderazione ai valori più recenti.
  • Media Mobile Esponenziale – Come la media ponderata, si caratterizza per tenere in maggiore considerazione i prezzi più recenti. ll suo calcolo prevede che il primo valore sia pari al valore calcolato con la media mobile semplice: successivamente, per gli altri valori, il trader dovrà calcolare il coefficiente moltiplicativo che costituisce la base per la costruzione delle medie mobili esponenziali.

Lunghezza Medie Mobili

Solitamente, la lunghezza delle medie mobili sono a 10, 20, 50, 100 e 200. Queste lunghezze possono essere applicate a qualsiasi intervallo di tempo sul grafico (1 minuto, giornaliera, settimanale, ecc), a seconda dell’orizzonte temporale del trader. Una Media Mobile caratterizzata da un breve lasso di tempo reagirà molto più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto ad una di lungo periodo. Tuttavia, per la determinazione della tendenze di lungo periodo del mercato (trend), vengono utilizzate prevalentemente medie mobili calcolate su periodi piuttosto lunghi, che vanno dai 50 ai 300 giorni. In questo range, la media mobile a 200 giorni è forse quella più utilizzata per individuare la fase attuale del mercato. Quella a 20 giorni può essere utile invece ad un trader “a breve termine”, dal momento che segue il prezzo più da vicino e, quindi, produce meno “ritardo” rispetto alla media mobile a lungo termine.

Strategia Del Crossover

media mobileQuella del “crossover” è una delle principali strategie applicabili per mezzo delle medie mobili. Come si può intuire dalla parola stessa, questa strategia si basa sull’incrocio tra due medie, in grado di lanciare messaggi importanti riguardanti le possibili tendenze di un determinato mercato. La sua particolarità è quella di avere due periodi differenti: uno più “veloce” (ad esempio a 20 periodi) e un altro più lento (50 periodi). Il modo di leggere i segnali lanciati da questo incrocio non è univoco ma è soggetto a numerose varianti, in base alla strategia che il trader preferisce adottare. Ad esempio, il trader più prudente attende che la media mobile a 20 giorni sia a metà di quella a 50 giorni. Ma perché questo possa accadere, è assolutamente necessario un crossover a due SMA, non a tre SMA (Simple Moving Average, ovvero media mobile semplice). Un trader più “audace” può decidere di aprire delle posizioni quando la media mobile semplice (SMA) attraversa quella a 20 periodi, per poi replicare ancora quando la media a 20 periodi è a metà di quella a 50 periodi. Ma non solo: potrebbe anche acquistare, senza sbagliare, quando la media veloce si trova ad 1/3 di quella lenta.

Tuttavia, in ogni caso, la strategia del crossover lancerà dei messaggi abbastanza affidabili e semplici da leggere anche per i trader alle prime armi. Ci vuole solo pazienza ed attendere il momento giusto, per evitare il rischio di aprire posizioni sbagliate.

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