Forex Trading Di Successo: La Strategia Martingale
Sareste interessati ad una strategia di trading che è praticamente al 100% redditizia? Beh…credo che la maggior parte di voi probabilmente risponderà con un sonoro “SI”.
Sorprendentemente, tale strategia esiste davvero e risale addirittura al 18 ° secolo! Questa strategia si basa sulla teoria della probabilità ed ha un tasso di successo vicino al 100%. Conosciuta nel mondo del trading come la “martingala“, questa strategia è stata più comunemente praticata nelle sale da gioco dei vari casinò di Las Vegas, ed è la ragione principale per cui oggi i casinò accettano solo scommesse basate su minimi e massimi e anche perché la ruota della roulette ha due indicatori verdi (0 e 00) oltre alle scommesse pari o dispari. Il problema di questa strategia è che, al fine di raggiungere il 100% della redditività, richiede un notevole investimento!
La strategia Martingale
Nata nel 18° secolo, la strategia Martingale fu scoperta da un matematico francese di nome Paul Pierre Levy. Questa strategia era in origine un tipo di scommessa, che aveva uno stile che si basava sulla premessa del “raddoppio”.
È interessante notare che gran parte del lavoro fatto sulla martingala fu realizzato da un matematico americano di nome Joseph Leo Doob, il quale cercò di confutare la possibilità di una strategia sulle scommesse che fosse proficua al 100%. La meccanica del sistema, naturalmente, comporta una puntata iniziale.
Tuttavia, ogni volta che si perde la scommessa, la puntata viene raddoppiata in modo tale che, dato un tempo sufficiente, una puntata vincente si possa rifare di tutte le perdite precedenti. L’introduzione dei numeri 0 e 00 sulla ruota della roulette fu utilizzato appunto per rompere i meccanismi del martingala, dando al gioco più di due possibili esiti diversi da quelli dispari contro pari oppure rosso contro il nero. Ciò contribuì a disincentivare l’utilizzo di questa strategia nei casinò!
Per comprendere i principi fondamentali alla base della strategia di martingale, daremo uno sguardo ad un semplice esempio. Supponiamo che con una moneta facciamo il classico gioco “testa o croce”, con una scommessa di partenza pari ad € 1. Ovviamente, vi sarà la stessa probabilità che la moneta “atterrerà” sulla testa o sulla croce ed ogni lancio sarà indipendente, nel senso che il lancio precedente non inciderà sull’esito di quello successivo.
| Scommessa | Puntata | Risultato | Profitto/Perdita | Patrimonio Netto |
| Testa | € 1 | Testa | € 1 | € 11 |
| Testa | € 1 | Croce | € -1 | € 10 |
| Testa | € 2 | Croce | € -2 | € 8 |
| Testa | € 4 | Testa | € 4 | € 12 |
Supponiamo di avere un totale di € 10 da scommettere, a partire da una prima scommessa di € 1. Scommettiamo su “testa”, lanciamo e vinciamo (€ 1), portando così il nostro patrimonio netto ad € 11.
Ogni volta che si ha successo, si continua a scommettere lo stesso € 1 fino a quando si perderà. Se il lancio successivo sarà perdente, farà ovviamente scendere il nostro capitale a € 10. Nella puntata successiva, scommettiamo € 2 nella speranza che, se uscirà “testa”, si recupereranno le perdite precedenti, portando il risultato netto e la perdita a zero. Purtroppo, se esce “croce”, si perderanno altri € 2, portando il patrimonio netto ad € 8. Quindi, in base alla strategia martingala, sulla prossima scommessa si può scommettere il doppio la quantità (€ 4). Per fortuna, ora vinceremo e guadagneremo € 4, portando ora il nostro patrimonio netto a € 12. Come si può vedere, tutto questo è stato necessario al giocatore per recuperare da tutte le perdite precedenti!
Tuttavia, consideriamo cosa succede quando ci imbatteremo in una serie di sconfitte:
| Scommessa | Puntata | Risultato | Profitto/Perdita | Patrimonio Netto |
| Testa | € 1 | Croce | € -1 | € 9 |
| Testa | € 2 | Croce | € -2 | € 7 |
| Testa | € 4 | Croce | € -4 | € 3 |
| Testa | € 3 | Croce | € -3 | 0 |
Anche in questo caso avremo a disposizione € 10 per la scommessa, con una puntata iniziale di € 1. In questo scenario, si perde immediatamente sulla prima puntata e il saldo netto scenderà a € 9. Si raddoppierà la puntata sulla prossimo scommessa, si perderà di nuovo e rimarremo con € 7. Nella terza puntata, la scommessa persa vi farà perdere € 4 e se la serie di sconfitte continuerà, rimarremo con € 3. In questo caso, non avremo abbastanza soldi per raddoppiare e il meglio che possiamo fare è scommettere tutto quello che abbiamo! Se si perde ancora, arriveremo a “zero” e anche se si vince, saremo ancora lontani dal nostro capitale iniziale di 10 Euro!
Applicazioni nel Forex Trading
Nel mercato Forex, le valute seguono le tendenze e le tendenze possono durare per un tempo molto lungo! La strategia Martingala, se applicata alla negoziazione di valute, è che “il raddoppio” ridurrà in sostanza il prezzo medio di entrata. Nell’esempio riportato di seguito, analizzeremo due coppie di valute EUR / USD ad 1,263-1,264 tendenti al pareggio.
Il mercato Forex rappresenta un chiaro esempio del perché questa strategia richieda cospicui investimenti per essere applicata correttamente. Mi spiego. Se avete solo 5.000 Euro di scambi commerciali, sareste in bancarotta prima di essere in grado di vedere la coppia EUR / USD raggiungere 1.255! La valuta può eventualmente “girare”, ma con la strategia martingala esistono molti casi in cui non si potranno avere abbastanza soldi per stare sul mercato abbastanza a lungo per vedere come finirà la transazione!
| EUR/USD | Lotti | Prezzo medio o di Pareggio | Perdite Accumulate | Punto di Pareggio |
| 1.2650 | 1 | 1.265 | $ 0 | 0 pips |
| 1.2630 | 2 | 1.264 | $ -200 | +10 pips |
| 1.2610 | 4 | 1.2625 | $ -600 | +15 pips |
| 1.2590 | 8 | 1.2605 | $ -1,400 | +17 pips |
| 1.2570 | 16 | 1.2588 | $ -3,000 | +18 pips |
| 1.2550 | 32 | 1.2569 | $ -6,200 | +19 pips |
Uno dei motivi principali per cui la Strategia Martingale è così popolare nel mercato valutario è perché, a differenza delle azioni, le valute raramente andranno a zero! Anche se le imprese vanno in bancarotta, i paesi non possono (o è molto difficile che ci vadano!).
Ci saranno momenti in cui una valuta verrà svalutata, ma non raggiungerà mai lo zero. Non è impossibile, ma perché questo avvenga dovrebbe succedere qualcosa di spaventoso! Il mercato Forex offre anche un vantaggio unico che la rende più attraente per gli operatori che hanno a disposizione ingenti capitali, ovvero la possibilità di guadagnare interessi che permettano ai trader di compensare una parte delle loro perdite.
Ciò significa che un operatore martingala astuto potrebbe trattare solo quelle coppie di valute che hanno un trend positivo. In altre parole, lui o lei potrebbero comprare una valuta con un tasso di interesse elevato e guadagnare con l’interesse, mentre, allo stesso tempo, la venderanno una valuta con un basso tasso di interesse. Con una grande quantità di lotti, il margine di interesse potrebbe essere molto elevato e ridurre il prezzo medio di entrata.